|
Источник: рассчитано автором.
Подставим в формулу (10) значения, рассчитанные в таблице 7:
 .
Определим по таблице критические значения критерия Дарбина-Уотсона dL=1,08 и dU=1,36, для заданного числа наблюдений (n=15) и числа независимых переменных модели(k=1) при уровне значимости 0,05 (Приложение 2). По этим значениям промежуток [0;4] разбивают на пять отрезков:
[0;dL] есть положительная автокорреляция,
[dL;dU] зона неопределенности,
[dU; 4-dU] автокорреляция отсутствует,
[4-dU; 4-dL] зона неопределенности,
[4-dL; 4] автокорреляция отсутствует [Эконометрика, 2006, с. 344].
Таким образом, 1,08<1,27<1,36 - статистика DW попадает в интервал зоны неопределенности. Однозначного вывода об отсутствии или наличии автокорреляции сделать нельзя.
Рассчитаем коэффициент автокорреляции первого порядка (см. таблицу 9):
 (11)
Таблица 9. Расчетная таблица для вычисления коэффициента автокорреляции первого порядка |
     
| | | | | | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
1 |
13,1208 |
- |
- |
172,1543 | |
2 |
-17,0302 |
13,1208 |
223,4498 |
290,0293 | |
3 |
-3,2887 |
-17,0302 |
56,0068 |
10,8153 | |
4 |
-8,6553 |
-3,2887 |
28,4645 |
74,9145 | |
5 |
0,1163 |
-8,6553 |
-1,0067 |
0,0135 | |
6 |
-7,5697 |
0,1163 |
-0,8804 |
57,2999 | |
7 |
4,9822 |
-7,5697 |
-37,7137 |
24,8224 | |
8 |
4,3355 |
4,9822 |
21,6004 |
18,7966 | |
9 |
5,9074 |
4,3355 |
25,6115 |
34,8972 | |
10 |
0,1940 |
5,9074 |
1,1462 |
0,0376 | |
11 |
16,8709 |
0,1940 |
3,2736 |
284,6279 | |
12 |
11,2582 |
16,8709 |
189,9364 |
126,7474 | |
13 |
14,6409 |
11,2582 |
164,8302 |
214,3555 | |
14 |
-9,0586 |
14,6409 |
132,6253 |
82,0574 | |
15 |
-25,8238 |
-9,0586 |
233,9261 |
666,8673 | | | |
Сумма |
329,1199 |
2058,4362 |
|