Построение регрессионной модели

Чтобы определить наличие или отсутствие гомоскедастичности, воспользуемся тестом Голдфелда-Квандта [Эконометрика, 2011, с. 66].

1. Первоначально необходимо проранжировать n наблюдений в порядке возрастания переменной Хt;

2. Затем выбирают m первых и m последних наблюдений, исключая из рассмотрения наблюдений (для случая одного фактора рекомендовано при n=30 принимать С=8, а при n= 60 соответственно С= 16);

. Для разделенной совокупности (n-C) наблюдений на две группы определяются для каждой из групп уравнения регрессии;

4. Определяется сумма квадратов фактических ошибок для первой и второй групп и находится их отношение:

(6)

Гипотеза о равенстве двух нормально распределенных совокупностей проверяется с помощью критерия Фишера-Снедекора с [(n - C - 2p) : 2] степенями свободы для каждой остаточной суммы квадратов (р¾ число оцениваемых параметров).

Гипотеза о наличии гетероскедастичности принимается, если:

. (7)

Сначала необходимо определить число исключаемых центральных наблюдений С. Пусть С = 3. Тогда в каждой группе будет по 6 наблюдений [(15 - 3) : 2].

Результаты расчетов представлены в таблице 6.

Таблица 6. Проверка регрессии спроса на природный газ на внутреннем рынке на гетероскедастичность